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【交易系统】手把手入门量化交易 2
Live 讲座简介 本 Live 面向量化交易新手，主讲短线，日内 CTA 型策略，干货较多，要求听众具备 1)基本高等数学，概率统计知识 ; 2)一定的编程能力，编程语言不限，比如 C++, Java, python, Matlab, C#等等都可以。听课不需要跟着一起写代码，课上只讲解决方案，比如架构，伪代码，截图，以及一些重要代码抓屏等等。自己有时间开发后，可以将本课程当作技术文档，工具书等等。 本系列大约 5-10 节课，内容先后都有关联。 本节课是第二节课，建议学习本课之前先学习我的 live ： 「手把手入门量化交易 1 」。 本系列 live 将覆盖新手入职国内外量化对冲基金(CTA 型)后第一年的大部分工作内容。 量化交易是一个复杂而庞大的系统工程，通常需要全职团队。本课程将对冲基金的工作方法精简化，通过大约 5-10 节课带领听众在业余时间搭建一套轻量级的，可以在家跑起来的交易系统。 内容大纲 1. 第一节课后听众反馈的回应 2. Infrastructure 的重要性 3. 回测平台的开发 (1) 主要的数据结构 (例子代码) (2) 主要的架构和功能 (伪代码，架构图) (3) Cost function (举例) (4) 可视化 (举例) 4. 关于多线程，并行计算 5. 结合上节课的例子策略进一步讲解 6. 回答问题 Live 讲座讲者 教父Kim 物理学博士 知乎 id:教父。曾经全国奥赛获奖，保送国内 top2 本科。出国取得物理学博士学位，毕业后进入海外知名对冲基金，一直从事量化交易员和研究员职位。掌握丰富的全平台经验，擅长期货和外汇的短线和日内策略。
